个人简介：

黄雯馨，上海交通大学安泰经济与管理学院助理教授。主要研究方向包括计量经济学理论：高维面板模型，非平稳时间序列，降维估计方法，以及它们在金融实证和宏观经济学等方面的应用。论文发表于Journal of Econometrics、Econometric Theory、Journal of Business & Economic Statistics期刊。

工作经历：

2022年--至今，上海交通大学安泰经济与管理学院，副教授

2018年--2022年， 上海交通大学安泰经济与管理学院，助理教授

教育背景：

经济学博士，新加坡管理大学，2018年

金融学学士，上海交通大学，安泰经济与管理学院，2013年

荣誉与奖励：

2021年度上海交通大学“年度教职工考核”优秀奖

第三届安泰经济与管理学院教学竞赛“三等奖

2020年上海市青年科技英才扬帆计划

2019年, 2020年度上海交通大学优秀班主任

2019年度最受本科生欢迎课程团队奖（金融计量）

上海交通大学2018-2019年度“优秀团员”

科研项目：

上海市青年科技英才扬帆计划，2020年7月--2023年6月，在研，主持

国家自然科学基金青年项目，2021年1月--2023年12月，在研，主持

学院服务：

2018年 - 2022年 2018级本科生（F1812003、F1812004) 班主任

2021年-至今，2020级经济学与数学双学位班主任

研究方向：

理论计量，金融计量，以及在金融实证和宏观经济学等方面的应用。

期刊论文：

1. Huang, W., L. Su, and Zhuang, Y. "Detect Unobserved Heterogeneity in Efficient Prices via Classifier-Lasso." forthcoming at Journal of Business & Economic Statistics.

2. Huang, W., S. Jin, P.C.B. Phillips, Su, L. (2021). "Nonstationary Panels with Latent Group Structures and Cross-Section Dependence." Journal of Econometrics, 221(1), 198-222.

3. Huang, W., S. Jin, and Su, L. (2020). “Identifying Latent Grouped Patterns in Cointegrated Panels.”  Econometric Theory, 36(3), 410-456.

   
   

工作论文：

• Price Comovement of Chinese A- and H-Shares: Evidence from a Nonstationary Panel Model (with Yingjie Dong and Yiu-Kuen Tse), submitted.

• Unified Inference for Panel Autoregressive Models with Unobserved Grouped Heterogeneity (with Liangjun Su and Yiru Wang). 

科研项目：

• 上海市青年科技英才扬帆计划，2020-07-01至2023-06-30，在研，主持

• 国家自然科学基金青年项目，2021年1月-2023年12月，在研，主持

本科生课程：

金融计量，2019春季，2021春季，2022春季

中级微观经济学，2019秋季

商务统计学，2020春季，2020秋季，2021秋季，2022秋季

计量经济学，2020春季

博士研究生课程：

计量经济学，2019秋季，2020秋季，2021秋季，2022秋季